Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Чем примечателен алгоритмический трейдинг, и где расставлены его ловушки?

Изначально алгоритмический трейдинг создавали не с целью получения максимального объема прибыли, а чтобы в автоматическом режиме исполнять крупные заявки. Но прошло некоторое время, и всё изменилось. Алгоритмический трейдинг имеет 2 вида стратегий, по которым действуют роботы и советники:

  1. Execution Strategy – активы покупаются или продаются в больших объемах по средневзвешенной стоимости, которая по максимуму приближена к стоимости последней сделки, что была заключена. Она разрешает ощутимо сократить издержки, имеющие отношение к открытию и закрытию позиций, и используется чаще всего крупными игроками рынка финансов – например, брокерскими компаниями, а также – инвестфондами.
  2. Спекулятивная стратегия более предпочтительна для частных трейдеров. Это классическое программное решение алгоритмического трейдинга, ориентированное на максимизацию прибыли, основываясь на разнице цен между Аск и Бид.Механические торговые системы

Чем отличаются МТС и АТС, или советники и роботы?

Механические торговые системы правильно называть советниками. Они формируют торговый сигнал, однако решение о входе в сделку трейдер принимает лично. МТС помогают трейдеру проверить свои догадки относительно будущего движения цены, выступая дополнительным фильтром.

Автоматические торговые системы называют роботами. Они могут самостоятельно действовать по единожды заложенному алгоритму и не требуют постоянного присутствия трейдера. Единственное – в изменяющихся рыночных условиях такое программное обеспечение может открывать убыточные сделки. Так случается, когда трендовый робот выполняет задачи во флете, и наоборот. В эти моменты торговец должен отключать робота, с целью минимизации потерь. Чтобы защитить депозит от слива, в том числе и в моменты, когда трейдер не сможет контролировать работу автоматической программы, для нее устанавливаются ограничения: например, по количеству сделок за определенный период.

АТС хороши тем, что могут работать со множеством активов одновременно, на протяжении 24 часов. Роботы не чувствуют усталости, а потому эффективно работают всегда, непременно дожидаясь лучших условий для открытия прибыльной сделки. За один и тот же отрезок времени, робот выставит намного больше заявок, чем человек. Такое поведение машин выгодно и для биржи: ведь роботы обеспечивают активам высокую ликвидность.

Если же говорить о смене трендов и переходе с флета на тренд и наоборот, то здесь пригодятся универсальные решения. Или человеческий пытливый ум, способный принимать неожиданные и эффективные решения в сложных ситуациях, даже если это противоречит заранее продуманной системе. В легкости адаптации машины, конечно, проигрывают людям. Рынок постоянно меняется, и те алгоритмы, которые были вчера – сегодня могут уже не работать.

По этой же причине, в частности, тяжело купить хорошего робота: в основном предлагаются устаревшие решения или мошеннические схемы. Действительно эффективных экземпляров крайне мало. Да и стоят они столько, что им придется очень долго работать, чтобы отбить затраты покупателя. Особенно если учесть, что проходит немало времени, пока параметры робота прогонят на истории и оптимизируют, а затем – несколько раз испытают на реальном счете.

Принято считать, что среднее «время жизни» торговой системы до момента, когда настройки придется заново корректировать, составляет от 1/8 до 1/4 длины тестового интервала. Предположим, вы тестировали систему на длине 5 лет (60 месяцев). Тогда ваша система сможет приносить прибыль на отрезке времени 7-15 месяцев.Алгоритмический трейдинг и его нюансы

Алгоритмический трейдинг и его нюансы

Существуют и такие моменты, когда робот вообще не в состоянии перестроиться. Это такие периоды функционирования рынка, которые сложно предвидеть. Например:

  • Превалирующее значение фундаментальных, а не технических факторов.
  • Публикация неожиданных (плохих или хороших) экономических данных.
  • Происходящие в стране политические изменения.
  • Природные катаклизмы.

Конечно, безусловными преимуществами использования автоматических торговых систем, кроме уже перечисленных выше, является отсутствие у них эмоций; высокая точность работы по заданной стратегии; способность прибыльной работы даже в руках новичка, которому совсем не обязательно вникать во все хитросплетения рынка.

Для начала работы вам понадобятся:

  • Торговый терминал и робот для заключения сделок.
  • Хорошая скорость подключения к серверу – она гарантирует минимальные задержки времени. Особенно актуален данный пункт для высокочастотного трейдинга, где необходимо принимать решения за доли секунды.
  • Свободный доступ к котировкам – хорошо, если они будут отображены прямо в рабочем терминале.

Но насколько бы хорошими ни были ваши полностью или наполовину автоматические решения, помните: у трейдера главное оружие – это его голова, а не торговые инструменты, которыми он пользуется.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
guest

2 комментариев
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
getjar

obviously like your web-site however you need to test the spelling on quite a few of your posts.
A number of them are rife with spelling issues and I
to find it very troublesome to inform the truth then again I’ll definitely come
again again.

joker123

Hello there, just became aware of your blog
through Google, and found that it’s truly informative.
I am gonna watch out for brussels. I’ll be grateful if
you continue this in future. Many people will be benefited from your writing.
Cheers!

2
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x