Skip to content Skip to footer

Корреляция валютных пар в трейдинге

Корреляция валютных пар помогает лучше понять ценовые движения и выставить более точные ставки. Практически каждый инвестиционный актив имеет связь с другими инструментами, и это позволяет трейдерам предсказывать направления трендов, основываясь на анализе схожих товаров.

Что такое корреляция валютных пар и как она определяется?

На мировом рынке существует огромное количество активов, но самыми популярными из них долгое время остаются валютные пары. Корреляция этих финансовых инструментов порой достигает Абсолюта, благодаря чему инвестор получает дополнительный способ отслеживания ценовых перепадов.Корреляция валютных пар в трейдинге

Коррелируемые активы демонстрируют синхронность, однако существует и обратная корреляция. В этом случае товары движутся в разные стороны, и при повышении стоимости одного из них второй быстро дешевеет. Как правило, такое положение вещей связано с политическими аспектами тех или иных стран. Некоторые экономики постоянно взаимодействуют друг с другом ввиду активной торговли. При этом существуют страны, которые соперничают и повышают свой вес на мировой арене только при условии падения оппонента.

Явление корреляции объясняется наличием относительно небольшого числа денежных единиц, которые потенциально способны создавать пары. К примеру, рассматривая инструменты AUD/JPY и EUR/JPY, можно заметить присутствие иены. В данном случае японская валюта становится неким «общим знаменателем», за счет которого пары коррелируют между собой. При укреплении иены оба инструмента будут перемещаться в одном направлении.

Самым значимым источником корреляции считается доллар, ведь именно он принимает участие в большинстве мировых торговых сделок. Во время роста американской валюты происходят фактически одинаковые ценовые движения по многим парам валют. Денежные единицы могут прямо или обратно соотноситься с долларом, но существует крайне мало товаров, которые никак не зависят от его цены.Коррелируемые активы

Корреляция валютных пар может проявляться по-разному:

  1. Валюты с индексами часто имеют прямую или обратную зависимость. К примеру, американский доллар и показатель S&P500 очень связаны между собой.
  2. Товары и денежные единицы государства-производителя зависят друг от друга. Если страна производит более качественный или востребованный продукт, то её экономика растёт, а нацвалюта укрепляет позиции на международном рынке. В противном случае страна получает меньше средств от партнёров, её финансовое состояние ухудшается, как и оценка внутренних денег.
  3. Связь валютных пар между собой нередко используется в аналитических исследованиях. Люди сравнивают ценовые движения нескольких финансовых активов, и на этом базируют собственный прогноз. Такой подход бывает весьма эффективным, но требует подтверждения полученных сигналов для точного входа в рынок.

Для корректного расчета соотношения разных товаров следует использовать доступные онлайн-калькуляторы. Данный способ эффективно экономит время, оставляя силы на более важные дела. Также существует возможность воспользоваться таблицей корреляции валютных пар, где присутствуют все распространённые денежные единицы.

Как использовать корреляцию рынка?

Торговля, основанная на соотношении нескольких инвестиционных активов, является довольно распространённой. Несмотря на её простоту и доступность, тактика имеет не только сторонников, но и ярых противников. Некоторые трейдеры утверждают, что методика ограничивает действия, существенно сокращая количество доступных товаров. Инвестору необходимо будет производить операции лишь по тем парам, которые определены в специальной таблице.Как использовать корреляцию рынка

Стратегия подходит далеко не всем, поэтому перед её использованием стоит определить все ключевые достоинства и недостатки. Если спекулянт всё же решил прибегнуть к помощи корреляции, то ему будут полезны следующие рекомендации:

  • Никогда не используйте систему после поверхностного изучения. Некоторые инвесторы применяют методику неправильно, ввиду чего получают отрицательный результат. Покупая две валюты с противоположным движением, инвестор надеется на прибыль вне зависимости от направленности курсов валютных единиц. Такие надежды оправдываются далеко не всегда, намного чаще спекулянт выходит со сделки с крупным убытком после изменения котировки одной деньги.
  • Выбирайте лишь те активы, которые имеют между собой очень тесную связь. Показатель корреляции должен достигать как минимум 80%. Оптимальным вариантом считаются инструменты со значением 95-100%.
  • Обращайте внимание на все новости, касающиеся выбранных денежных единиц. Кроме того, стоит присмотреться к изменениям в тех странах, которые оказывают непосредственное влияние на исследуемую экономику. Политические отношения очень важны для формирования курса, ведь даже одно заявление главы государства может резко изменить инвесторское настроение. Особую роль стоит отводить макроэкономическим факторам и отчётам, регулярно поступающим в свободный доступ.
  • Не используйте корреляцию во время краткосрочных торгов. В период прорисовки графика курс может отклоняться, а это обычно влечет за собой проигрыш на малых таймфреймах.
  • Международный рынок является динамичным и редко демонстрирует стабильность. Не стоит слишком сильно надеяться на то, что пары с одинаковым движением котировок всегда будут оставаться таковыми. Их воздействие друг на друга может поменяться в любой момент. Чтобы сократить потенциальные потери, рекомендуется диверсифицировать риски посредством приобретения других активов.

Вне зависимости от выбранной стратегии поведения, трейдер всегда может рассчитывать на соотношение между инструментами. Данный фактор не должен становиться решающим при определении точек вхождения, однако он вполне может подсказать правильное направление и скорректировать торговую систему в более прибыльное русло.

Изучайте больше профессиональных методов ведения торгов и создавайте свою тактику!

авіавіавіа

Оставить комментарий