Чем примечателен алгоритмический трейдинг, и где расставлены его ловушки?

Изначально алгоритмический трейдинг создавали не с целью получения максимального объема прибыли, а чтобы в автоматическом режиме исполнять крупные заявки. Но прошло некоторое время, и всё изменилось. Сегодня есть 2 вида алгоритмических стратегий, по которым действуют роботы и советники:

  1. Execution Strategy – активы покупаются или продаются в больших объемах по средневзвешенной стоимости, которая по максимуму приближена к стоимости последней сделки, что была заключена. Она разрешает ощутимо сократить издержки, имеющие отношение к открытию и закрытию позиций, и используется чаще всего крупными игроками рынка финансов – например, брокерскими компаниями, а также – инвестфондами.
  2. Спекулятивная стратегия более предпочтительна для частных трейдеров. Это классическое программное решение алгоритмического трейдинга, ориентированное на максимизацию прибыли, основываясь на разнице цен между Аск и Бид.Механические торговые системы

Чем отличаются МТС и АТС, или советники и роботы?

Механические торговые системы правильно называть советниками. Они формируют торговый сигнал, однако решение о входе в сделку трейдер принимает лично. МТС помогают трейдеру проверить свои догадки относительно будущего движения цены, выступая дополнительным фильтром.

Автоматические торговые системы называют роботами. Они могут самостоятельно действовать по единожды заложенному алгоритму и не требуют постоянного присутствия трейдера. Единственное – в изменяющихся рыночных условиях такое программное обеспечение может открывать убыточные сделки. Так случается, когда трендовый робот выполняет задачи во флете, и наоборот. В эти моменты торговец должен отключать робота, с целью минимизации потерь. Чтобы защитить депозит от слива, в том числе и в моменты, когда трейдер не сможет контролировать работу автоматической программы, для нее устанавливаются ограничения: например, по количеству сделок за определенный период.

АТС хороши тем, что могут работать со множеством активов одновременно, на протяжении 24 часов. Роботы не чувствуют усталости, а потому эффективно работают всегда, непременно дожидаясь лучших условий для открытия прибыльной сделки. За один и тот же отрезок времени, робот выставит намного больше заявок, чем человек. Такое поведение машин выгодно и для биржи: ведь роботы обеспечивают активам высокую ликвидность.

Если же говорить о смене трендов и переходе с флета на тренд и наоборот, то здесь пригодятся универсальные решения. Или человеческий пытливый ум, способный принимать неожиданные и эффективные решения в сложных ситуациях, даже если это противоречит заранее продуманной системе. В легкости адаптации машины, конечно, проигрывают людям. Рынок постоянно меняется, и те алгоритмы, которые были вчера – сегодня могут уже не работать.

По этой же причине, в частности, тяжело купить хорошего робота: в основном предлагаются устаревшие решения или мошеннические схемы. Действительно эффективных экземпляров крайне мало. Да и стоят они столько, что им придется очень долго работать, чтобы отбить затраты покупателя. Особенно если учесть, что проходит немало времени, пока параметры робота прогонят на истории и оптимизируют, а затем – несколько раз испытают на реальном счете.

Принято считать, что среднее «время жизни» торговой системы до момента, когда настройки придется заново корректировать, составляет от 1/8 до 1/4 длины тестового интервала. Предположим, вы тестировали систему на длине 5 лет (60 месяцев). Тогда ваша система сможет приносить прибыль на отрезке времени 7-15 месяцев.Алгоритмический трейдинг и его нюансы

Алгоритмический трейдинг и его нюансы

Существуют и такие моменты, когда робот вообще не в состоянии перестроиться. Это такие периоды функционирования рынка, которые сложно предвидеть. Например:

  • Превалирующее значение фундаментальных, а не технических факторов.
  • Публикация неожиданных (плохих или хороших) экономических данных.
  • Происходящие в стране политические изменения.
  • Природные катаклизмы.

Конечно, безусловными преимуществами использования автоматических торговых систем, кроме уже перечисленных выше, является отсутствие у них эмоций; высокая точность работы по заданной стратегии; способность прибыльной работы даже в руках новичка, которому совсем не обязательно вникать во все хитросплетения рынка.

Для начала работы вам понадобятся:

  • Торговый терминал и робот для заключения сделок.
  • Хорошая скорость подключения к серверу – она гарантирует минимальные задержки времени. Особенно актуален данный пункт для высокочастотного трейдинга, где необходимо принимать решения за доли секунды.
  • Свободный доступ к котировкам – хорошо, если они будут отображены прямо в рабочем терминале.

Но насколько бы хорошими ни были ваши полностью или наполовину автоматические решения, помните: у трейдера главное оружие – это его голова, а не торговые инструменты, которыми он пользуется.

One Reply to “Чем примечателен алгоритмический трейдинг, и где расставлены его ловушки?”

  1. obviously like your web-site however you need to test the spelling on quite a few of your posts.
    A number of them are rife with spelling issues and I
    to find it very troublesome to inform the truth then again I’ll definitely come
    again again.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *